工作职责：
1、 量化投资策略研究，包括多因子选股、CTA、统计套利策略等
2、维护数据库、开发量化分析工具
3、 协助基金经理分析市场数据
4、 场内、场外期权衍生品定价研究
任职要求：
1、全日制硕士研究生及以上，工作年限3年以内
2、具有丰富的Python编程经验和良好的程序风格
3、具有优异的研究能力，对某一类策略有深入研究
4、数学、计算机、物理、金融工程、金融等专业背景
5、熟悉Python、SQL、matlab等计算机语言
6、有良好的团队协作意识，吃苦耐劳的精神，以及应对压力的能力
7、 对资本市场及量化研究有兴趣
