风险模型管理岗10k-30k

岗位职责：
1、建立并持续维护公司各类金融工具估值和风险计量模型相关的管理制度，定期和不定期检查制度执行情况；
2、对于业务部门创新业务所提出的估值方法和模型，依据国内外行业内对同类金融工具估值的通行做法来评估及确认所提出的估值方法和模型；
3、选择经济资本、风险价值VaR、信用敞口(PD/EAD/LGD)、内部信用评级、压力测试、流动性风险变现等方法或模型来计量和评估风险总量、市场风险、信用风险、流动性风险等可量化的风险类型；
4、根据国内外行业实践经验并参考监管标准，定期对估值与风险计量模型的有效性进行检验和评价，确保相关假设、参数、数据来源和计量程序的合理性与可靠性，并根据检验结果进行调整和改进；
5、研究应用现代金融估值、定价与风险管理专业理论方法和最新成果，学习借鉴国内外同业领先机构实践经验，持续提高完善公司各类金融工具的估值和风险计量水平；
6、完成上级领导交办的其他工作。


任职资格:
1、国内外重点院校计算机、金融、数学等理工科相关专业本科及以上学历，具备扎实的编程功底，优秀的模型开发和量化统计分析能力；
2、具备金融风险管理（例如市场、信用、操作等风险管理）知识，对各类金融工具有一定了解；
3、熟悉证券公司业务和产品，具有证券公司、大型信托、商业银行或境内外金融机构模型管理（例如市场、信用、操作等风险管理）经验；
4、具有CFA、FRM等金融管理专业资格者优先考虑。