华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系，致力成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。
公司于1991年5月开业。2010年2月26日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码601688。2015年6月1日，公司H股在香港联合交易所挂牌上市交易，股票代码6886。在27年的发展历程中，公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇，实现了快速成长，主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。
公司拥有全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司；控股子公司华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司；参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司等。2016年，公司收购美国TAMP（统包资产管理平台）行业的第三大公司AssetMark，国际化发展布局迈出关键一步。（注：1、AssetMark排名引自Cerulli Associates与公开信息，截至2017年三季度；2、以上公司情况介绍为公司“互联网信息”）
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职位描述
1、研究信用债交易策略和量化模型，包括但不限于做市策略、量化报价、风险对冲；
2、跟踪市场，分析数据，不断优化已有策略和研究框架，开发新的交易信号；
3、与交易和研发人员紧密合作，推动模型和策略上线。
任职要求
1、全日制硕士研究生及以上学历，统计、数学、计算机、物理、金融等相关专业；
2、精通统计建模与数据分析，有扎实的编程功底，能熟练运用Python，逻辑推理能力强；
3、3年以上固定收益量化研究工作经验，有债券交易或投研经验者优先；
4、对量化交易策略有浓厚兴趣，思维严密，工作认真负责，有良好的沟通能力。
