量化研究员
职位描述
工作职责:
1、 综合运用数理模型等量化手段对市场进行分析,给出投资建议,并形成相应的投资策略与投资报告;
2、 生成公募基金的量化投资策略,负责策略实现和实盘管理;负责相关的数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等,不断优化和改进现有的量化投资模型;
3、 开展大类及子类资产的定量研究工作:涵盖资产的长期回报、相关性、市场择时、风格轮动、行业轮动、经济周期、配置模型、风险模型等量化框架体系工作,研究能有效指导单一金融产品和基金组合的量化模型指标,跟踪验证策略表现,进行业绩归因分析。
任职资格:
1、硕士及以上学历,经济、金融、数学、金融工程、理工等相关专业;
2、具备良好的编程能力,熟悉Python、Matlab、C 等其中至少1种语言,能独立编写回测代码,熟悉常用数据库:MySQL、MongoDB等;
3、对公募基金行业及产品有一定的理解,对金融投资领域有强烈的兴趣,有一定的投资经验者优先;
4、通过基金从业资格考试;具有证券投资等专业知识背景、有基金投顾从业经验者优先;
5、诚实守信、勤奋踏实,有志于在金融行业长期稳健发展。