泓信投资，国内一线量化对冲私募基金公司。其量化模型经受多国市场考验，业绩优异，已获得包括中证报“金牛私募管理公司”、上证报“金阳光年度成长私募公司”、证券时报“稳健发展私募基金公司”、中国基金报“英华奖中国私募基金综合实力 50 强”、格上理财“金樟奖最佳债券/量化复合策略基金”等在内多个行业重量级奖项，备受市场肯定。
泓信核心投研人员均来自华尔街，以国内外知名学府理工科硕士、博士为主，拥有丰富的海内外市场实盘交易经验。公司已有债券、量化、衍生品、CTA、港股、宏观研究及金融工程等 7 个投研团队，全面覆盖整个二级市场。
董事长&投资总监尹克博士有 10 多年华尔街量化投资经验，美国博士毕业后曾先后任职于 RBS（苏格兰皇家银行）、UBS（瑞银）、Goldman Sachs(高盛集团)、PRCM(松河资本)。其为 RBS 开发的次贷违约量化模型，成功地预测了 2007 年次贷的大规模违约；09 年投资大幅折价资产，为高盛客户赚取了高额收益；加入 PRCM 后，负责百亿美元资产的全球交易策略和量化模型的开发工作。
公司拥有活泼的工作氛围，优美的办公环境，丰富的员工活动；
多样化的员工福利：补充公积金、补充医疗、绩效奖金、年度体检、生日福利、节日福利、健身卡、国内外旅游、团队建设津贴等；
逐渐完善的人文关怀，并仍在努力创造更加和谐的生活工作环境。
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岗位职责：
1、分析 A 股市场数据，挖掘有效的系统化选股因子；
2、参与组合构建、组合优化和风险收益归因；
3、量化团队交付的其他任务。
岗位要求：
1、数学、计算机、金融等相关方向硕士及以上学历；
2、至少 1 年以上选股模型或股票风险模型开发经验，熟悉市场上常见的选股因子构建逻辑，
有实盘交易经验更佳；
3、至少熟练使用 C++、R、Matlab 或 Python 语言中的一种，并有海量数据处理经验。
