组合优化研究员
职位描述
工作职责:
1、研究和应用领先的量化资产组合方法,为基金经理的组合管理问题提供分析及优化方案;
2、基于主动行业研究的逻辑或自主探索的量化逻辑,运用数据科学的方法进行投资策略的开发和测试;
3、参与优化公司的资产和因子监控、组合管理优化等系统,负责解决方案的设计、算法测试和结果评估;
4、其他与组合分析优化相关的工作。
任职资格:
1、国内外知名大学硕士研究生及以上学历,数学/统计、金融工程、计算机、工程学专业出身,有良好的算法和编程基础;
2、熟练掌握股票、债券和衍生品等资产组合的构建、分析和优化方法,并有3年及以上实践经验;
3、有BARRA、AXIOMA 等组合分析优化经验者优先;
4、熟练使用常用的数据分析工具,比如Python, SQL 或 R 等;
5、思维敏捷,良好的逻辑分析能力、良好的沟通及组织能力。