泓信投资，国内一线量化对冲私募基金公司。其量化模型经受多国市场考验，业绩优异，已获得包括中证报“金牛私募管理公司”、上证报“金阳光年度成长私募公司”、证券时报“稳健发展私募基金公司”、中国基金报“英华奖中国私募基金综合实力 50 强”、格上理财“金樟奖最佳债券/量化复合策略基金”等在内多个行业重量级奖项，备受市场肯定。
泓信核心投研人员均来自华尔街，以国内外知名学府理工科硕士、博士为主，拥有丰富的海内外市场实盘交易经验。公司已有债券、量化、衍生品、CTA、港股、宏观研究及金融工程等 7 个投研团队，全面覆盖整个二级市场。
董事长&投资总监尹克博士有 10 多年华尔街量化投资经验，美国博士毕业后曾先后任职于 RBS（苏格兰皇家银行）、UBS（瑞银）、Goldman Sachs(高盛集团)、PRCM(松河资本)。其为 RBS 开发的次贷违约量化模型，成功地预测了 2007 年次贷的大规模违约；09 年投资大幅折价资产，为高盛客户赚取了高额收益；加入 PRCM 后，负责百亿美元资产的全球交易策略和量化模型的开发工作。
公司拥有活泼的工作氛围，优美的办公环境，丰富的员工活动；
多样化的员工福利：补充公积金、补充医疗、绩效奖金、年度体检、生日福利、节日福利、健身卡、国内外旅游、团队建设津贴等；
逐渐完善的人文关怀，并仍在努力创造更加和谐的生活工作环境。
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岗位职责：
1. 选股因子挖掘，因子类别不限于基本面、价量、分析师等方面
2. 事件选股策略研究，如业绩预告、定期报告业绩超预期、分红、指数调整等
3. 投资经理交代的其它研究课题等
我司目前的股票研究平台基于C++开发，故此岗位要求一定程度上掌握C++。现在不会也没关系，只要肯学就行。我们的股票研究思路与当前主流的ICIR体系有较大区别，而且对于入职人员C++水平我们预留一定时间的培养期，故实习岗位要求能长期实习，半年以上起。期待长期合作，实习期间如果表现优异，能贡献有效的选股因子并进入实盘策略组合，可按因子权重占比给与提成奖金。
任职要求：
1. 本硕985，金融、数理等专业
2. 对股票量化投资有着浓厚兴趣，有一定的因子选股或者事件策略方面的知识
3. 熟练掌握至少一种编程语言, c++, python, matlab, R等。如目前不会c++，需有学习c++的兴趣和动力。对于目前不会c++的应聘者，我们会出一道简单的c++入门测试题，自学一周内能答出即可给予面试机会。
4. 实习岗位要求能长期实习半年以上，每周至少出勤3天。正式岗位需有因子挖掘方面的工作经验，毕业一年以内为佳，最好不超过2年。
不以留用为目的的实习都是耍流氓，实习岗位我们寄予很大的期望，当做准正式员工毫无保留的培养，能长期留下的我们基本会发正式offer，即便未来情况有变，也因为能在我们这里学到大量干货不愁拿不到其他家的offer。刷实习经历的请绕道。
