华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系，致力成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。
公司于1991年5月开业。2010年2月26日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码601688。2015年6月1日，公司H股在香港联合交易所挂牌上市交易，股票代码6886。在27年的发展历程中，公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇，实现了快速成长，主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。
公司拥有全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司；控股子公司华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司；参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司等。2016年，公司收购美国TAMP（统包资产管理平台）行业的第三大公司AssetMark，国际化发展布局迈出关键一步。（注：1、AssetMark排名引自Cerulli Associates与公开信息，截至2017年三季度；2、以上公司情况介绍为公司“互联网信息”）
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职位描述
1、持续为银行间市场交易对手提供包含利率期权在内的利率类衍生品报价，完成交易、对冲工作，全面负责账户头寸的风险敞口管理；
2、根据市场动态，对利率期权及其他利率类衍生品定价对冲模型、风控模型进行持续优化。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历，数学、统计、物理、计算机和金融工程等相关专业；
2、精通C/C++、Java、Python、Matlab等一门或多门编程工具；
3、有5年以上衍生品量化交易工作经验，熟悉利率期权及其他利率类衍生品，具备海外相关工作经验者优先；
4、工作仔细、认真，具有良好的沟通能力及团队合作意识。
