量化策略研究员
职位描述
岗位职责:
1、挖掘和分析市场数据,研究市场运行规律,寻找二级市场的投资机会;
2、开发和维护期货、期权和股票相关量化策略,包括但不限于套利、高频、CTA、量化对冲等;
3.跟踪市场主流研究成果并能复现和优化相关报告成果;
4、参与维护和搭建量化交易平台和量化交易数据库等;
5、协助设计量化产品及参与相关产品进行管理;
6、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、理工科背景研究生及以上学历,金融工程、数学、统计学、计算机、应用数学、物理等专业优先;有2年以上数量研究和投资经验,有实盘经验的学历可放宽至本科;
2、对数量模型有深刻理解和研究,有较强的数据挖掘建模能力,有大数据处理经验优先;
3、熟练使用Python,C++及Matlab等编程语言;
4、要求有较强的逻辑思维能力、沟通能力和独立分析能力;
5、通过期货从业资格、基金从业资格考试、国内外知名金融资格证书者等优先;
6、严格遵守法律法规、规章制度,恪守职业道德和行为准则,合规执业,诚信从业,落实廉洁从业要求,能深入贯彻期货行业文化,积极践行公司企业文化。