资深高频量化研究员
职位描述
职位职责:
1.高频数据的分析和信息提炼;
2.设计高频交易策略;
3.跟踪策略的实盘交易和交易分析。
职位要求:
1.具有5-10年高频策略实盘经验(实盘资金规模2000万以上);
2.对市场的微观结构和高频数据有深入研究;
3.有团队管理经验者优先。
4.国内外大学计算机、金融工程,数学,统计、机器学习(人工智能)等专业毕业,硕士及以上学历,具有金融与理工科复合背景优先;
5.了解行情数据,了解市场微观结构,熟悉Python数据分析、 机器学习、深度学习、强化学习框架如Pandas、tensorflow,熟悉如lightGBM、LSTM、Trasformer等AI模型框架,有深入了解时间序列预测建模经验优先;
6.有机器学习顶会论文、ACM、数学竞赛、机器学习等得奖经验优先,在国内外知名量化私募和对冲基金工作优先;
7.有股票、高频日内、日间多因子选股经验,有C++下单交易经验优先考虑,有高频T0、高频Alpha开发经验优先考虑;
8.认同公司企业文化和经营理念,具备良好的沟通能力和逻辑思考能力;