一、岗位职责
1、建立并完善各类投资策略的数量化组合风险评估体系,对资管产品实施组合风险管理,合理评价产品的信用风险、市场风险、流动性风险的综合水平。
2、运用国内外领先的风险量化技术,研究和搭建债券、股票、衍生品等资产的风险度量、压力测试等模型。
3、负责投资组合的绩效评价与业绩归因分析,定期编制风险绩效评估报告。
4、研究国内外同业风险管理系统发展趋势,整合公司内外部各类基础数据,制定风险管理系统规划,推动实现风险管理数字化转型目标。
5、履行日常投资风险监控。
6、公司和部门安排交办的其他工作。(招聘)
二、任职要求
1、国内外重点院校硕士研究生及以上学历,统计、数学、数理及相关专业。
2、具有基金、证券、信托、银行等金融机构2年以上相关工作经历。
3、熟悉各类金融工具的风险收益特征与估值规则,熟悉绩效评估体系,对风险管理工具和模型有一定的实务经验。
4、能熟练使用R、Python等常用的数据统计分析软件,具备一定的模型构建能力。
5、工作责任感强,踏实认真,团队合作意识强,协调能力强。
6、通过FRM、CFA等相关资格考试者优先考虑。(招聘求职)
三、本文总结
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